W tej 2 godzinnej lekcji omawiam ostatni etap weryfikacji modelu ekonometrycznego. Pokazuję cztery najważniejsze i najczęściej stosowane testy weryfikujące założenia KMNK dotyczące odchyleń losowych, czyli reszt modelu.
Spis treści:
- założenia Klasycznej Metody Najmniejszych Kwadratów [02:42]
- założenia podlegające analizie własności reszt [09:15]
- badanie liniowości modelu ekonometrycznego (test serii) – omówienie procedury [11:24]
- test serii – przykład [21:58]
- badanie liniowości modelu – zadanie 1 [24:17]
- badanie normalności rozkładu odchyleń losowych (test Shapiro-Wilka) – omówienie procedury [34:14]
- badanie normalności rozkładu reszt – zadanie 1 c.d. [42:28]
- EXCEL: test Shapiro-Wilka (do zadania 1) [43:08]
- badanie własności homoskedastyczności (test Harrisona-McCabe’a) – omówienie procedury [01:04:30]
- badanie własności homoskedastyczności – zadanie 1 c.d. [01:15:25]
- wprowadzenie do autokorelacji reszt [01:28:12]
- badanie autokorelacji składnika losowego (test Durbina-Watsona) – omówienie procedury [01:34:00]
- badanie autokorelacji składnika losowego – zadanie 1 c.d. [01:44:02]
Wzory potrzebne do Lekcji
Etapy Modelowania Ekonometrycznego (PDF)
TABLICE rozkład Fishera-Snedecora (PDF)
TABLICE rozkładu Durbina-Watsona (PDF)
TABLICE rozkładu Shapiro-Wilka (PDF)
Współczynniki an Test normalności Shapiro-Wilka (PDF)
Zadanie Domowe
Pobierz Rozwiązania Zadania Domowego (PDF)
Dodatkowe materiały video
Artykuły i posty na blogu związane z tą Lekcją
- Po co nam składnik losowy w modelu?
- Założenia Klasycznej Metody Najmniejszych Kwadratów. I dlaczego klasycznej?